Die Blue Mountains ragen etwa 65 km westlich von Sydney aus der Küstenebene. Sie bildeten lange Zeit eine unüberwindliche Barriere für die ersten Siedler, bis 1813 der Übergang entdeckt wurde. Damit wurde der Weg nach Westen frei. Ab etwa 1875 entdeckten die reichen Bürger von Sydney die Gegend für die Erholung. Der Name "Blaue Berge" stammt von dem blauen Schimmer der Luft, hervorgerufen durch das aus den Wäldern aufsteigende Eukalyptusöl.

Das Wetter kann hier sehr schnell umschlagen.
Das wohl bekannteste Wahrzeichen der Blue Mountains sind die "Three Sisters", die drei Schwestern.
Von 1878 bis 1895 wurde hier Kohle abgebaut. Die Bahn diente früher dem Transport der Bergleute und der Kohle. Heute werden mit dem "Mountain Devil" die Touristen befördert. Es soll die steilste Eisenbahn der Welt sein, eigentlich ist es aber eine Standseilbahn. Das Gegengewicht schwebt am Seil über das Tal.

Die Zig Zag Railway wurde von 1866 bis 1869 gebaut. Sie diente zur Versorgung der prosperierenden Farmen hinter den Blue Mountains und zum Abtransport hier geförderter Kohle und Eisenerzes. Die Strecke war 1910 stillgelegt worden. 1975 wurde die Strecke von einem Verein von Eisenbahnenthusiasten auf einem Teilstück wiedereröffnet und seitdem ständig erweitert.